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怎么配资买股票 山西证券策略精选: 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

发布日期:2024-11-08 22:12    点击次数:131

怎么配资买股票 山西证券策略精选: 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新向第一财经记者表示,赛塔的当选是为泰党和军方背景政党妥协的产物,预计新政府会更加重视经济的发展,在内政外交等重大议题上不会有激烈的变革怎么配资买股票,这将有利于中泰关系平稳健康发展。

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山西证券策略精选灵活配置混合型证券投     资基金招募说明书更新      (2024 年第 1 号)   基金管理人:山西证券股份有限公司   基金托管人:中国银行股份有限公司        二零二四年十月 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书                         【重要提示】    山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 中国证监会 2016 年 10 月 14 日证监许可[2016]2343 号《关于准予山西证券策略 精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金的基金合同于    基金管理人保证《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明 其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风 险。    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。    本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素而波动,投资者 在投资本基金前,应全面了解本基金产品特性,充分考虑自身风险承受能力,理 性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等 环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风 险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金特有风险等。    本基金是混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基金、货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金 的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。    投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期 内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买 基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应 程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧 袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                      更新招募说明书 特定风险。    本基金可投资于股指期货等金融衍生品,股指期货作为一种金融衍生品,具 备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。    本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产 支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。    本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波 动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行 机制以及交易机制等相关的风险。    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高 低并不预示其未来业绩表现。    本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有 风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、 基金产品资料概要等信息披露文件。    本次招募说明书主要更新了基金管理人、基金托管人、相关服务机构、基金 的投资、基金的业绩和其他应披露事项等相关内容。本招募说明书所载内容截止 日为 2024 年 9 月 13 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2024 年 6 月 30 日(财 务数据未经审计)。原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更 新的招募说明书为准。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                    更新招募说明书                               目 录 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书                   第一部分 绪言   本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、     《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》                            (以下简称“《流 动性规定》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 息披露办法》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号容与格式>》等有关法律法规以及《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及 基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。   基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额 持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同 当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书                    第二部分 释义   本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和 补充 券投资基金招募说明书》及其更新 金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 以及颁布机关对其不时做出的修订 会第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 人 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 限公司或接受山西证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书 办理登记的基金份额余额及其变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期额投资业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 不得超过 3 个月 开放日 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资人共同遵守 请购买基金份额的行为 请购买基金份额的行为 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 申购款及其他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 金基金产品资料概要》及其更新 账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确 定性的资产 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 事件。 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                               更新招募说明书                       第三部分 基金管理人      一、基金管理人概况      名称:山西证券股份有限公司      住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼      办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼      法定代表人:王怡里      成立日期:1988 年 7 月 28 日      批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复[1988]315 号      组织形式:股份有限公司      存续期限:持续经营      注册资本:人民币 35.8977 亿元      联系电话:(0351)8686668     传真:(0351)8686667      股权结构: 序号             股东名称               持股数量           持有比例(%)        中国建设银行股份有限公司-国泰中              券投资基金        中国建设银行股份有限公司-华宝中              券投资基金         中国农业银行股份有限公司-中证      注:截止到 2024.6.30 前十大股东持股情况      经营范围:许可项目:证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)      一般项目:证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)   根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司设立资产管 理子公司的批复》(证监许可[2021]1700 号),山西证券股份有限公司(以下简 称“山西证券”)获准设立全资证券资产管理子公司,即“山证(上海)资产管 理有限公司”(以下简称“山证资管”),业务范围为证券业务(证券资产管理)、 公募基金管理业务。山证资管已完成工商登记,并于 2023 年 8 月 31 日取得《经 营证券期货业务许可证》。山西证券管理的所有公开募集证券投资基金的基金管 理人将在履行相应程序后,由“山西证券股份有限公司”变更为“山证(上海) 资产管理有限公司”。   二、主要人员情况   侯巍先生,公司党委书记、董事长、执行委员会主任,1972 年 8 月出生, 中共党员,硕士学位,于 1994 年 7 月加入本公司。自 2014 年 12 月起担任公司 党委书记,2015 年 2 月起担任公司董事长,2020 年 12 月起担任公司执行委员会 主任。自 2022 年 4 月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委专职副书记、 副董事长,2022 年 9 月起担任工会主席;2009 年 4 月起兼任中德证券有限责任 公司董事长;2020 年 4 月起兼任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会 委员,2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会会长,2021 年 3 月起兼任深交所战 略发展委员会委员,2021 年 5 月起兼任中国证券业协会理事,2021 年 9 月起兼 任中国上市公司协会理事;2018 年 12 月受聘为中共山西省委联系服务的高级专 家。1994 年 7 月至 2001 年 12 月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部 经理助理、监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理;2001 年 12 月至   王怡里先生,公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事 会秘书,1973 年 6 月出生,中共党员,本科学历,于 2002 年 3 月加入本公司。 自 2010 年 4 月起担任公司董事会秘书,2020 年 8 月起担任公司党委副书记,2020 年 12 月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自 2016 年 11 月起兼 任中德证券有限责任公司董事,2020 年 3 月起兼任山证科技(深圳)有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书 执行董事,2021 年 10 月起兼任格林大华期货有限公司党委书记,2022 年 7 月起 兼任格林大华期货有限公司董事长;2019 年 1 月起兼任山西省金融学会理事会 副会长,2020 年 12 月起兼任山西省证券业协会副会长,2021 年 6 月起兼任山西 股权交易中心有限公司董事,2022 年 1 月起兼任中国证券业协会人才发展专业 委员会副主任委员。2002 年 4 月至 2013 年 3 月期间曾任本公司资产管理部副总 经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部 总经理;2010 年 2 月至 2020 年 12 月期间曾任公司党委委员、副总经理、第三 届董事会职工董事;2013 年 6 月至 2022 年 2 月期间曾任山证基金管理有限公司 董事长、山证资本管理(北京)有限公司董事长、龙华启富投资有限责任公司(2019 年 7 月更名为山证投资有限责任公司)董事长、龙华启富(深圳)股权投资基金管 理有限公司董事长、山证创新投资有限公司执行董事、山证科技(深圳)有限公 司总经理。   刘鹏飞先生,山西金融投资控股集团有限公司党委委员、职工董事、副总经 理、金融投资部总经理,1981 年 6 月出生,中共党员,硕士学位,于 2020 年 12 月起担任本公司董事。自 2019 年 12 月起担任山西金融投资控股集团有限公司金 融投资部总经理、职工董事,2022 年 9 月起担任山西金融投资控股集团有限公 司党委委员,2022 年 11 月起担任山西金融投资控股集团有限公司副总经理。自 融晋商资产管理股份有限公司董事,2021 年 5 月起兼任山西金控资本管理有限 公司董事长,2021 年 8 月起兼任山西信创产业园有限公司执行董事。2023 年 9 月起兼任山西金信清洁引导投资有限公司临时党支部书记;2024 年 2 月起兼任 山西太行产业投资基金管理有限公司党委书记、董事长。2016 年 8 月至 2017 年 年 2 月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理;2018 年 2 月 至 2019 年 11 月曾任山西金融投资控股集团有限公司资本运营部副总经理(主持 工作)。   李小萍女士,公司专职党委副书记、工会主席、董事,1971 年 12 月出生, 中共党员,中央党校研究生,于 2018 年 1 月加入本公司。自 2018 年 2 月起担任 公司专职党委副书记,自 2018 年 9 月起担任公司工会主席,自 2020 年 12 月担 任公司董事。1997 年 4 月至 2003 年 3 月期间曾任山西省信托投资公司人事处主 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书 任科员;2003 年 3 月至 2016 年 6 月期间曾任山西省国信投资(集团)公司专职纪 检员、纪委副书记、人力资源部经理、纪检委员、纪检委办公室主任、监察室主 任、纪委副书记、人力资源总监;2016 年 7 月至 2018 年 2 月期间曾任山西金融 投资控股集团有限公司人力资源总监兼党委组织部部长、人力资源部总经理、机 关党委书记、机关党委统战委员、工会主席;2017 年 2 月到 2018 年 2 月期间曾 任山西省投资集团有限公司监事、监事会主席。   周金晓先生,太原钢铁(集团)有限公司资本运营和海外事业发展部部长, 自 2022 年 7 月起担任太原钢铁(集团)有限公司资本运营和海外事业发展部部 长。自 2020 年 4 月兼任石太铁路客运专线有限责任公司董事;2020 年 4 月至 2023 年 12 月兼任太钢集团财务有限公司董事;2022 年 11 月起兼任太钢(天津)商 业保理公司执行董事、总经理;2023 年 2 月起兼任山西太钢保险代理有限公司 执行董事、总经理;2023 年 5 月起兼任太钢国际发展(香港)有限公司董事; 任山西太钢创业投资有限公司执行董事、总经理;2023 年 12 月起兼任山西太钢 不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部部长;2021 年 12 月起兼任山西宝 地产城发展有限公司董事。2007 年 7 月至 2008 年 5 月曾任太原钢铁(集团)有 限公司计财部投资管理室主任,2008 年 5 月至 2009 年 1 月曾任太钢铁(集团) 有限公司计财部资产管理室主任,2009 年 2 月曾至 2018 年 11 月任太钢集团土 耳其 KROM 公司财务总监,2020 年 3 月至 2022 年 6 月曾任山西太钢不锈钢股 份有限公司证券事务代表,2021 年 7 月至 2022 年 6 月曾任太原钢铁(集团)有 限公司资本运营部部长和经营财务部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司证券 与投资者关系管理部部长。   夏贵所先生,1963 年 2 月出生,中共党员,本科学历,于 2018 年 8 月起担 任本公司董事。自 2010 年 6 月起兼任山西国电置业有限公司董事,2010 年 8 月 起兼任山西地方电力有限公司董事,2018 年 5 月起兼任山西灏鼎能源投资有限 公司监事。2001 年 11 月至 2004 年 3 月曾任山西通宝能源股份有限公司总会计 师;2004 年 3 月至 2008 年 2 月曾任山西通宝能源股份有限公司副总经理兼会计 师;2008 年 2 月至 2010 年 7 月曾任山西国际电力配电管理公司总会计师、党委 委员;2010 年 7 月至 2020 年 2 月曾任山西国际电力集团有限公司财务部经理                                            (期 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                      更新招募说明书 间:2014 年 2 月至 2017 年 3 月任晋能电力集团有限公司总会计师、党委委员职 务);2017 年 11 月至 2020 年 2 月曾任晋能集团有限公司财务管理部副部长。    邢会强先生,中央财经大学法学院教授,1976 年 9 月出生,中共党员,博 士学位,于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2007 年 7 月起任教于中央 财经大学。自 2017 年 4 月起兼任中国法学会证券法学研究会副会长兼秘书长, 京市策略律师事务所任兼职律师、资本市场部高级顾问,2020 年 12 月起兼任北 京市金融服务法学研究会会长,2020 年 12 月起兼任利安人寿保险股份有限公司 独立董事,2021 年 1 月起兼任北京万泰生物药业股份有限公司独立董事,2023 年 5 月起兼任中国上市公司协会独立董事专业委员会委员。2005 年 7 月至 2007 年 6 月曾在中国工商银行博士后工作站、北京大学博士后流动站工作。    朱祁先生,复旦大学管理学院金融与财务学系副教授,1975 年 11 月出生, 博士学位,于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2012 年 7 月起担任复旦 大学管理学院金融与财务学系副教授。自 2019 年 8 月起兼任宁波人健药业集团 股份有限公司独立董事,2022 年 10 月起兼任上海复深蓝软件股份有限公司独立 董事。2007 年 9 月至 2012 年 6 月曾任上海交通大学安泰经济与管理学院金融系 讲师。    李海涛先生,长江商学院金融学教授,1969 年 2 月出生,博士学位,于 2020 年 12 月起担任本公司独立董事。自 2013 年 3 月起担任长江商学院金融学教授。 自 2012 年 12 月起兼任中国白银集团有限公司独立董事,2016 年 4 月起兼任汇 安基金管理有限责任公司独立董事,2017 年 12 月起兼任德邦证券股份有限公司 独立董事,2021 年 6 月起兼任康桥悦生活集团有限公司独立董事。1997 年 6 月 至 2005 年 5 月曾任康纳尔大学 Johnson 管理学院金融学助理教授;2005 年 6 月 至 2013 年 2 月曾任密西根大学 Ross 商学院金融学教授;2011 年 6 月至 2013 年    郭洁女士,华夏桥水(北京)投资管理有限公司执行董事,1975 年 8 月出 生,学士学位,高级会计师、注册会计师,于 2020 年 12 月起担任本公司独立董 事。自 2020 年 12 月起担任华夏桥水(北京)投资管理有限公司执行董事。自 年 5 月起兼任晋城农村商业银行股份有限公司独立董事。1997 年 12 月至 2005 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书 年 6 月曾任大连中连资产评估有限公司总经理;2004 年 7 月至 2005 年 7 月曾任 北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理;2005 年 7 月至 2008 年 7 月曾任民 政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任及其子公司欣诺紧急救援投资 管理有限公司副总经理;2008 年 7 月至 2011 年 3 月曾任北京中长石基信息技术 股份有限公司董事、董事会秘书;2011 年 5 月至 2019 年 12 月曾任山西国元资 产评估有限公司法定代表人。   乔俊峰先生,公司执行委员会委员、职工董事,1965 年 11 月出生,中共党 员,硕士学位,于 1994 年 10 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公司执行委 员会委员、公司第四届董事会职工董事。自 2016 年 1 月起兼任山证国际金融控 股有限公司董事长,2017 年 6 月起兼任本公司上海资产管理分公司总经理;2021 年 10 月起兼任山证(上海)资产管理有限公司总经理;2021 年 11 月起兼任山 西财经大学金融学院专业学位硕士研究生校外指导教师。1996 年 6 月至 2002 年 证券部副总经理、上海证券营业部监理、经理;2002 年 2 月至 2007 年 10 月期 间曾任本公司网络交易部总经理、太原府西街证券营业部总经理(兼)、智信网 络董事长兼总经理(兼)、经纪业务总部总经理;2007 年 10 月至 2017 年 1 月 期间曾任大华期货经纪有限公司董事、大华期货有限公司总经理、董事长,格林 期货有限公司董事长、格林大华期货有限公司董事长;2007 年 4 月至 2022 年 6 月期间曾任本公司职工董事、党委委员、副总经理,2021 年 10 月至 2023 年 5 月曾任山证(上海)资产管理有限公司董事长。   焦杨先生,公司监事会主席,1966 年 11 月出生,中共党员,硕士学位,于 月至 2024 年 1 月兼任汇丰晋信基金管理有限公司监事会主席,自 2023 年 4 月起 兼任中国上市公司协会监事会专业委员会委员。1993 年 6 月至 1997 年 3 月期间 曾任山西省审计厅中央处科员、副主任科员;1997 年 3 月至 2014 年 12 月期间 曾任山西省信托投资公司计划处副处长、资金部副主任、公司副总经理、资金管 理部经理(兼)、党委委员、公司常务副总经理;2014 年 12 月至 2016 年 6 月 期间曾任山西国信投资集团有限公司风控总监兼审计风控部总经理;2016 年 6 月至 2019 年 12 月期间曾任山西金融投资控股集团有限公司运营总监兼资本运营 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                     更新招募说明书 部总经理、投资管理部总经理;2015 年 1 月至 2020 年 3 月期间曾任山西信托股 份有限公司监事、监事会主席,山西国信融资再担保有限公司监事,山西省产权 交易中心股份有限公司监事、监事会主席,山西省金融资产交易中心(有限公司) 监事,山西股权交易中心有限公司监事、监事会主席,山西省农业信贷融资担保 有限公司董事;2010 年 10 月至 2011 年 5 月期间曾任本公司监事;2019 年 12 月 至 2024 年 1 月曾任公司党委委员。   郭志宏先生,1966 年 5 月出生,中共党员,硕士学位,于 2015 年 5 月起担 任本公司监事。自 2021 年 7 月起兼任山西省融资担保行业协会会长。1983 年 6 月至 1996 年 5 月历任中国人民银行沁源支行干事、晋东南地区中心支行干事、 长治分行干事、长子县支行副行长、长治分行政教科副科长;1996 年 5 月至 2002 年 8 月任长治市城市信用中心社副主任;2002 年 9 月至 2005 年 12 月任长治市 城市信用社总经理;2005 年 12 月至 2012 年 4 月历任长治市商业银行副行长、 行长;2012 年 5 月至 2015 年 3 月,任山西信托股份有限公司监事、监事会主席; 年 1 月至 2019 年 1 月任山西省融资再担保有限公司党委书记、董事长;2019 年   刘奇旺先生,吕梁国投集团有限公司副董事长、副总经理,1963 年 3 月出 生,中共党员,本科学历,于 2015 年 5 月起担任本公司监事。自 2017 年 12 月 起担任吕梁国投集团有限公司副董事长、副总经理。1992 年 10 月至 2007 年 4 月曾任吕梁地区信托投资公司办公室副主任、主任。2007 年 5 月至 2023 年 4 月 曾任吕梁市投资管理公司总会计师。   王国峰先生,长治市财政保障中心主任,1964 年 8 月出生,中共党员,大 学学历,于 2022 年 5 月起担任本公司监事。自 2020 年 12 月起担任长治市财政 保障中心主任。自 2017 年 10 月起担任长治市投资建设开发有限公司执行董事兼 总经理。1990 年 2 月进入长治市行政事业单位国有资产管理中心从事经济类工 作;2005 年 3 月至 2015 年 3 月曾任长治市行政事业单位国有资产管理中心副主 任;2015 年 4 月 3 日至 2015 年 9 月曾主持长治市行政事业单位国有资产管理中 心的全面工作;2015 年 9 月至 2019 年 5 月曾任长治市行政事业单位国有资产管 理中心主任;2015 年 5 月至 2020 年 12 月曾任山西证券股份有限公司监事;2019 年 6 月至 2020 年 12 月曾任长治市经济建设投资服务中心主任。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书   李国林先生,山西省投资集团有限公司专职党委副书记、副董事长,1972 年 8 月出生,中共党员,本科学历,于 2015 年 5 月起担任本公司监事。自 2020 年 9 月起担任山西省投资集团有限公司专职党委副书记、副董事长。自 2014 年 月曾历任山西省科技基金发展总公司部门副经理、部门经理、总经理助理、总法 律顾问、副总经理、总经理、党支部书记;2017 年 12 月至 2020 年 9 月曾任山 西省科技基金发展有限公司(原山西省科技基金发展总公司)党支部书记、执行 董事、总经理;2020 年 9 月至 2021 年 4 月曾任山西省投资集团有限公司副总经 理。   武爱东先生,1967 年 6 月出生,中共党员,中央党校研究生,于 2020 年 12 月起担任本公司监事。自 2022 年 9 月起担任山西省食品工业协会理事会副秘书 长。1998 年 6 月至 2015 年 12 月历任汾酒大厦工会主席、党委书记、总经理、 执行董事;2016 年 1 月至 2017 年 9 月曾任竹叶青酒营销有限公司董事长;2016 年 1 月至 2019 年 12 月曾任山西杏花村汾酒厂股份有限公司总经理助理;2017 年 9 月至 2019 年 11 月曾任四川天玖投资有限责任公司党支部书记、董事长;2019 年 11 月至 2022 年 6 月曾任山西杏花村国际贸易有限责任公司党支部书记、董事、 总经理;2020 年 3 月至 2022 年 6 月曾任山西杏花村汾酒大厦有限责任公司执行 董事。   白景波先生,山西省投资集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席,1974 年 3 月出生,中共党员,中央党校研究生,自 2020 年 12 月起担任本公司监事。 自 2022 年 1 月起担任山西省投资集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席。 长;2013 年 3 月至 2013 年 12 月曾任山西国瑞投资有限公司董事、总经理;2013 年 3 月至 2013 年 12 月曾任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记; 事长;2018 年 8 月至 2022 年 1 月曾任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委 员、董事、总会计师;2019 年 4 月至 2022 年 5 月曾任太原重工股份有限公司监 事;2019 年 9 月至 2022 年 3 月曾任太原狮头水泥股份有限公司董事。   崔秋生先生,山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究室党支部书记、 处长、主任,1973 年 9 月出生,中共党员,硕士学位,自 2020 年 12 月起担任 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                      更新招募说明书 本公司监事。2018 年 7 月至今任山西焦化集团有限公司企业管理处、政策研究 室党支部书记、处长、主任。自 2019 年 5 月至 2023 年 10 月兼任山西焦煤置业 有限公司监事,2020 年 4 月起兼任山西洪洞华实热电有限公司董事,2020 年 12 月起兼任中煤华晋集团有限公司董事,2021 年 7 月起兼任山西国瑞投资有限公 司董事。2005 年 3 月至 2009 年 3 月曾任山西焦化焦化三厂精酚车间主任;2009 年 3 月至 2009 年 9 月曾任山西焦化焦化三厂总工艺师;2009 年 9 月至 2011 年 1 月曾任山西焦化焦化五厂总工程师;2011 年 2 月至 2011 年 6 月曾任山西焦化生 产技术部副部长、总调度长;2011 年 6 月至 2013 年 3 月曾任山西焦化焦化厂副 厂长;2013 年 3 月至 2017 年 9 月曾任山西焦化焦油加工厂党委书记、厂长;2017 年 10 月至 2018 年 7 月曾任山西焦化设计研究院(有限公司)党委书记、副董事 长。    胡朝晖先生,公司职工监事,山证(上海)资产管理有限公司业务总监。1969 年 6 月出生,中共党员,本科学历,于 1992 年 12 月加入本公司。自 2002 年 2 月起担任公司职工监事,自 2023 年 7 月起担任山证(上海)资产管理有限公司 业务总监。1992 年 12 月至 2002 年 3 月期间曾任山西信托投资公司证券部部门 经理、经营部经理、汾酒厂营业部经理、西矿街营业部经理;2002 年 3 月至 2021 年 6 月期间曾任本公司坞城路证券营业部总经理、西安高新二路证券营业部总经 理、风险控制部总经理、稽核审计部总经理、公司监事会副主席;2011 年 7 月 至 2021 年 12 月期间曾任山证投资有限责任公司监事;2014 年 6 月至 2021 年 10 月曾任山证资本管理(北京)有限公司监事。    刘文康先生,公司职工监事、风险管理部总经理,1971 年 2 月出生,中共 党员,本科学历,于 1998 年 9 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公司职工 监事,自 2016 年 5 月起担任公司风险管理部总经理。自 2018 年 12 月起兼任山 证创新投资有限公司监事,2020 年 3 月起兼任山证科技(深圳)有限公司监事, 自 2023 年 9 月起兼任格林大华期货有限公司监事会主席。1998 年 9 月至 2000 年 4 月期间任职于本公司投资研究部;2000 年 4 月至 2016 年 5 月期间曾任公司 太原解放北路证券营业部经理助理、经纪管理部副总经理、大同新建南路证券营 业部总经理、合规管理部总经理。    司海红女士,公司职工监事、人力资源部总经理,1978 年 7 月出生,中共 党员,硕士研究生学历,于 2000 年 8 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                     更新招募说明书 司职工监事,自 2021 年 9 月起担任公司人力资源部总经理。2000 年 8 月至 2016 年 10 月期间任职于本公司投资银行部、计划财务部、董事会办公室;2016 年 10 月至 2021 年 9 月期间曾任公司人力资源部总经理助理、副总经理(主持工作)。   张红兵先生,公司职工监事、研究所总监、销售交易部总监,1981 年 8 月 出生,中共党员,硕士研究生学历,于 2007 年 7 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任公司职工监事,自 2022 年 2 月起担任公司研究所副所长,2023 年 7 月 起担任公司研究所总监,兼销售交易部总监。2007 年 7 月至 2011 年 6 月期间任 职于本公司研究所;2011 年 6 月至 2022 年 2 月期间曾任公司研究所所长助理、 所长助理(主持工作)、副所长(主持工作)。   侯巍先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。   王怡里先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。   乔俊峰先生,请参见本节“董事会成员基本情况”。   汤建雄先生,公司副总经理、执行委员会委员,1968 年 12 月出生,中国民 主同盟盟员,本科学历,于 1996 年 1 月加入本公司。自 2011 年 8 月起担任公司 副总经理,自 2018 年 1 月起担任公司财务负责人,自 2020 年 12 月起担任公司 执行委员会委员。自 2009 年 4 月起兼任中德证券有限责任公司董事、2013 年 10 月起兼任格林大华期货有限公司董事、2021 年 10 月起兼任山证(上海)资产管 理有限公司监事、2021 年 11 月起兼任山证(上海)资产管理有限公司监事会主 席、2021 年 8 月起兼任公司战略发展部总经理;2022 年 1 月起兼任中国证券业 协会财务会计专业委员会委员。1996 年 12 月至 2001 年 9 月期间曾任山西省信 托投资公司上海证券部财务经理、清算部副总经理;2001 年 9 月至 2019 年 7 月 期间曾任公司资产管理部副总经理兼总监理、计划财务部总经理、人力资源部总 经理;2007 年 11 月至 2013 年 10 月曾任大华期货有限公司董事;2010 年 4 月至 年 12 月期间曾任龙华启富投资有限责任公司董事(2019 年 7 月更名为山证投资 有限责任公司)。   高晓峰先生,公司党委委员、副总经理、执行委员会委员、合规总监,1975 年 11 月出生,中共党员,本科学历,于 2017 年 4 月加入本公司。自 2017 年 6 月起担任公司副总经理、合规总监,2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员, 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书 理与廉洁从业专业委员会委员,2023 年 7 月起兼任山证(上海)资产管理有限 公司合规总监,2023 年 12 月起兼任中德证券有限责任公司监事、监事会主席。 主任科员;2004 年 3 月至 2017 年 3 月期间曾任中国证监会山西监管局机构监管 处副主任科员,期货监管处副主任科员,机构监管处副主任科员、主任科员,上 市处主任科员,办公室副主任(主持工作)、主任,期货监管处处长,法制工作处 处长(期间在山西金融投资控股集团有限公司挂职)。   韩丽萍女士,公司党委委员、副总经理、执行委员会委员,1974 年 6 月出 生,中共党员,硕士研究生学历,于 1996 年 9 月加入本公司。自 2020 年 12 月 起担任公司执行委员会委员,2022 年 5 月起担任公司党委委员,2022 年 8 月起 担任公司副总经理。自 2022 年 1 月起兼任中国证券业协会证券经纪与财富管理 专业委员会委员,2023 年 4 月起兼任山西省期货业协会副会长。2002 年 4 月至 经理、总经理助理、监理,太原解放北路证券营业部总经理(副总经理主持工作 待遇)、总经理,太原解北分公司总经理、太原北城分公司总经理、太原府西街 证券营业部总经理(兼);2017 年 2 月至 2022 年 8 月曾任公司总经理助理,期 间兼任财富管理部总经理、财富管理运营部总经理、零售及互金部总经理、金融 产品部总经理;2021 年 10 月至 2023 年 5 月曾兼任山证(上海)资产管理有限 公司董事。   刘润照先生,公司党委委员、副总经理、执行委员会委员,1974 年 4 月出 生,中共党员,本科学历,于 2000 年 8 月加入本公司。自 2020 年 12 月起担任 公司执行委员会委员,2022 年 5 月起担任公司党委委员、2022 年 8 月起担任公 司副总经理。自 2021 年 8 月起兼任山证创新投资有限公司执行董事、山证投资 有限责任公司执行董事,2022 年 11 月起兼任山证投资有限责任公司总经理,2021 年 11 月起兼任山证(上海)资产管理有限公司(筹)副总经理;2022 年 1 月起 兼任中国证券业协会股权与另类投资业务专业委员会委员。2006 年 4 月至 2021 年 3 月期间曾任本公司综合管理部联络部经理、董事会办公室总经理助理、吕梁 分公司兼离石滨河北西路证券营业部总经理、中小企业金融业务部总经理、并购 融资部总监、并购融资部总经理;2017 年 2 月至 2022 年 8 月期间曾任公司总经 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                       更新招募说明书 理助理。    李江雷先生,公司执行委员会委员,1969 年 11 月出生,中共党员,本科学 历,于 2021 年 4 月加入本公司。自 2021 年 8 月起担任公司执行委员会委员。自 兼任山证国际金融控股有限公司风险管理负责人。1993 年 9 月至 2002 年 12 月 期间曾任山西省地方电力公司财务部会计、经理;2002 年 12 月至 2008 年 4 月 期间曾任山西国际电力集团财务部经理;2008 年 4 月至 2020 年 8 月期间曾任山 西金融租赁有限公司党委委员、副总经理、党委书记、董事、总经理、董事长;    闫晓华女士,公司执行委员会委员、首席风险官、总经理助理,1971 年 10 月出生,中共党员,硕士学位,于 1997 年 4 月加入本公司。自 2017 年 2 月起担 任公司总经理助理,2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员,2021 年 8 月起担 任公司首席风险官。2001 年 2 月至 2017 年 7 月期间曾任本公司西安证券营业部 总经理、综合管理部总经理、人力资源部总监、稽核考核部总监、稽核考核部总 经理、职工监事、合规管理部总经理。    谢卫先生,公司执行委员会委员、总经理助理,1972 年 2 月出生,中共党 员,硕士学位,于 1993 年 7 月加入本公司。自 2017 年 2 月起担任公司总经理助 理,2020 年 12 月起担任公司执行委员会委员。自 2021 年 8 月起兼任企业金融 部总经理,2023 年 5 月起兼任山证(上海)资产管理有限公司董事长。2004 年 (主持工作)、总经理;2010 年 2 月至 2021 年 8 月期间曾任太原迎泽大街证券 营业部总经理、太原迎泽分公司总经理、机构业务部总经理。    刘军先生,公司执行委员会委员、总经理助理,1971 年 8 月出生,中共党 员,硕士学位。于 2022 年 1 月加入本公司。自 2022 年 2 月起担任研究所所长, 年 4 月曾任光大证券股份有限公司行业分析师;2007 年 4 月至 2015 年 1 月曾任 安信证券股份有限公司化工首席分析师;2015 年 2 月入职华金证券股份有限公 司,2015 年 3 月至 2021 年 12 月曾任华金证券股份有限公司研究所所长、总裁 助理、党委委员。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书   孙嘉锋先生,公司首席信息官,1978 年 4 月出生,工学学士,于 2023 年 6 月加入本公司。自 2023 年 8 月起担任公司首席信息官。自 2023 年 6 月起担任中 国证券业协会证券科技专业委员会委员。2000 年 9 月至 2009 年 12 月先后任职 富士康科技有限公司 IE 工程师、和记科联信息技术(深圳)有限公司软件工程 师、尚阳科技股份有限公司技术经理、上海千橡畅达互联网信息科技发展有限公 司技术经理、微软亚洲工程院高级开发工程师;2009 年 12 月至 2015 年 5 月任 北京大杰致远信息技术有限公司高级技术总监、通用电气医疗(中国)有限公司 工程总监;2015 年 6 月至 2020 年 3 月任方正证券股份有限公司互联网金融研究 与工程院院长兼总经理;2020 年 5 月至 2023 年 5 月任恒泰证券股份有限公司首 席信息官。   王翊先生,中国科学技术大学工商管理硕士,6 年医药行业研发和市场经验, 员,浙商证券资管公司投资经理,研究总监等职,2022 年 8 月至今,在山西证 券股份有限公司公募基金部从事研究管理工作。对医药、大消费等行业有较深理 解,擅长成长价值均衡投资。2023 年 11 月起担任山西证券策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金经理。王翊先生 具备基金从业资格。   公募基金业务权益板块决策委员会   主任委员:乔俊峰   委员:许煜、林理升、独孤南薰、杨旭、王翊、彭敬怡   上述人员之间不存在近亲属关系。   三、基金管理人的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 基金财产; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 经营方式管理和运作基金财产; 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格; 报告义务; 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; 分配基金收益; 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 资料 20 年以上; 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公 开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 现和分配; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 通知基金托管人; 益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿; 事务的行为承担责任; 法律行为; 效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;   四、基金管理人的承诺 建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行 为的发生; 险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:   (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;   (2)不公平地对待管理的不同基金财产;   (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;   (5)侵占、挪用基金财产;   (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动;   (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书   (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 取有效措施,防止违反基金合同行为的发生; 家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责;   五、基金经理承诺 人谋取最大利益; 基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动;   六、基金管理人的风险管理与内部控制制度   (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;   (2)独立性原则:公司设立独立的监察稽核部门,监察稽核部门保持高度 的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;   (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相 互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;   (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理 更具客观性和操作性;   (5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上, 内部风险控制与公司业务发展同等重要。   公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管 理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察 稽核部门负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书   (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理, 从而控制公司的整体运营风险;   (2)合规总监:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风 险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;   (3)首席风险官:负责组织、协调、落实全面风险管理工作;   (4)风险管理执行委员会:根据公司总体风险控制目标,将交易、运营风 险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风险管理过程;听取 各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关注的风险 点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提交的基 金运作风险报告;   (5)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略;   (6)合规法律部:负责对公募基金管理业务相关制度、合同和流程进行合 规性审核;按照监管机构的要求和公司的规定定期、不定期地进行合规检查,组 织落实公募基金管理业务的业务隔离和反洗钱工作;负责处理公募基金管理业务 相关法律诉讼事务;   (7)风险管理部:负责对整体业务进行全程监控,拟定和完善公募基金管 理业务风险管理制度和风险控制流程;建立和完善公募基金管理业务风险监控指 标体系;监控和检查公募基金管理业务运行情况;分析、评估公募基金管理业务 的风险状况,并向公司总经理办公会及相关部门提交风险评估报告;   (8)稽核审计部:负责对公募基金管理业务进行全面的审计与监察、稽核, 检查各部门对公募基金管理业务相关制度的执行情况,并出具监察稽核报告;   (9)业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门经理对本部门的风 险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开 发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。   (1)风险控制制度   公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有 效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政 策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位 分离制度、空间分离制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密 制度和独立的监察稽核制度等相关制度。   (2)监察稽核制度   监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设合规总监、合规法律 部和稽核审计部。合规总监全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席 任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵 规守法情况进行内部监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监 会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。合规 法律部、稽核审计部具体执行合规管理与稽核审计工作,并协助合规总监工作。 合规法律部、稽核审计部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。 具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见,并提交风险管理执行委员会; 检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法 性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司 内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调 外部审计事宜等。   (3)内部会计控制制度   建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可 循;按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务 的相互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定 了资金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工 作,并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后 监督和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保 管和财务交接制度。   (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更 新;   (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度, 做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;   (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工 都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和 减少风险;   (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理 执行委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了 自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌 握风险状况,从而以最快速度做出决策;   (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系 统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;   (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司 及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;   (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够 和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。   本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书                      第四部分 基金托管人   (一)基本情况   名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)   住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号   首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日   注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表人:葛海蛟   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息披露联系人:许俊   传真:(010)66594942   中国银行客服电话:95566   (二)基金托管部门及主要人员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有 丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。   作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投 资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。   (三)证券投资基金托管情况   截至 2024 年 6 月 30 日,中国银行已托管 1111 只证券投资基金,其中境内 基金 1046 只,QDII 基金 65 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指 数型、FOF、REITs 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列。   (四)托管业务的内部控制制度 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                     更新招募说明书   中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的 组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管 业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。   (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管 理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依 据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反 基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构 报告。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金               更新招募说明书                       第五部分 相关服务机构   一、基金份额发售机构   办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表人:王怡里   董秘:王怡里   联系电话:(0351)8686668   传真:(0351)8686667   客服电话:95573   网址:www.i618.com.cn   (1)山西证券股份有限公司营业部   注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表人:王怡里   联系人:方继东   客服电话:95573   网站:www.i618.com.cn   (2)北京新浪仓石基金销售有限公司   注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室   办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦   法定代表人:李柳娜   联系人:王彤   客服电话:010-62675369   网址:www.xincai.com   (3)交通银行股份有限公司   注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号   办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书   法定代表人:任德奇   联系人:李智明   客服电话:95559   网址: http://www.bankcomm.com/  (4)晋商银行股份有限公司  注册地址:山西省太原市小店区长风街 59 号晋商银行大厦  办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号晋商银行大厦  法定代表人:郝强  联系人:张春薇  客服电话:9510-5588  网址:www.jshbank.com   (5)上海长量基金销售有限公司   注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室   办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层   法定代表人:张跃伟   联系人:曾帅   客服电话:400 820 2899   网址:www.erichfund.com   (6)上海好买基金销售有限公司   注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元   办公地址:上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10-14 层   法定代表人:陶怡   联系人:杨樾   客服电话:400-700-9665   网址:www.howbuy.com   (7)北京展恒基金销售股份有限公司   注册地址:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   办公地址:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607   法定代表人:闫振杰   联系人:宋晋荣 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                  更新招募说明书     客服电话:4008188000     网址:www.myfund.com     (8)诺亚正行基金销售有限公司     注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层     办公地址: 上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 A 栋 3 楼     法定代表人:吴卫国     联系人:黄欣文     客服电话:4008215399     网址:www.noah-fund.com     (9)上海天天基金销售有限公司     注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 层     法定代表人:其实     联系人:段颖     客服电话:4001818188     网址:www.1234567.com.cn     (10)上海利得基金销售有限公司     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室     办公地址:上海虹口区东大名路 1118 号浦江金融广场 53 层     法定代表人:李兴春     联系人:张仕钰     客服电话:400-032-5885     网址:www.leadfund.com.cn     (11)公司名称:华源证券股份有限公司     注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号     办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F     法定代表人:邓晖     联系人:丛瑞丰     客服电话:95305-8 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书   网址:www.huayuanstock.com   (12)上海陆金所基金销售有限公司   注册地址:上海市浦东新区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)   办公地址:上海市浦东新区源深路 1088 号平安财富大厦 7 楼   法定代表人:陈祎彬   联系人:程凤权   客服电话:400-821-9031   网址:www.lufunds.com   (13)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司   注册地址:杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室   办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号   法定代表人:王珺   联系人:韩爱彬   客服电话:95188-8   网址:www.fund123.cn   (14)中国银行股份有限公司   注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号   办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表人:葛海蛟   联系人:史辰芳   客服电话:95566   网址: www.bankofchina.com   (15)北京汇成基金销售有限公司   注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2   办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层   法定代表人:王伟刚   联系人:王骁骁   客服电话:400-055-5728   网址:www.hcfunds.com   (16)通华财富(上海)基金销售有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                  更新招募说明书   注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室   办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼   法定代表人:沈丹义   联系人:刘思源   客服电话:400-101-9301   网址:www.tonghuafund.com   (17)上海基煜基金销售有限公司   注册地址:上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元   办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室   法定代表人:王翔   联系人:雷丞   客服电话:4008205369   网址:www.jiyufund.com.cn   (18)大连网金基金销售有限公司   注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   办公地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 202 室   法定代表人:樊怀东   联系人:辛志辉   客服电话:400 089 9100   网址:http://www.yibaijin.com   (19)江苏汇林保大基金销售有限公司   注册地址:江苏省南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号   办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室   法定代表人:吴言林   联系人:张竞妍   客服电话:025-66046166-849   网址:www.huilinbd.com   (20)上海联泰基金销售有限公司   注册地址:上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   办公地址:上海市虹口区临潼路 188 号 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书   法定代表人:尹彬彬   联系人:陈东   客服电话:400-118-1188   网址:www.66liantai.com   (21)京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址:北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2   办公地址:北京市经济技术开发区科创 11 街京东总部   法定代表人:邹保威   联系人:文雯   客服电话:4000988511(个人业务)、4000888816(企业业务)   网址:https://kenterui.jd.com/   (22)珠海盈米基金销售有限公司   注册地址:珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、1610   办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层   法定代表人:肖雯   联系人: 邱湘湘   客服电话:020-89629099   网址:www.yingmi.cn   (23)民商基金销售(上海)有限公司   注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室   办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 层   法定代表人:贲惠琴   联系人:周宇亮   客服电话:021-50206003   网址: www.msftec.com  (24)阳光人寿保险股份有限公司  注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层   办公地址: 北京市朝阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心   法定代表人: 李科   联系人: 王超 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                更新招募说明书   客服电话:95510   网址:http://fund.sinosig.com/  (25)上海凯石财富基金销售有限公司   注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室   办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼   法定代表人:陈继武   联系人:宗利军   客服电话:400 643 3389   网址:www.vstonewealth.com  (26)北京度小满基金销售有限公司   注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室   法定代表人:盛超   联系人:赵兴龙   客服电话:95055-4   网址:https://www.duxiaomanfund.com  (27)上海万得基金销售有限公司   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址:上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼   法定代表人:简梦雯   联系人:陆奕璐   客服电话:400-799-1888   网址:www.520fund.com.cn   (28)宁波银行股份有限公司(同业易管家)   注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 210 号 20 楼   法定代表人:陆华裕   联系人:唐琛   客服电话:95574   网址:http://www.nbcb.com.cn 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                  更新招募说明书   (29)浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼   法定代表人:吴强   联系人:洪泓   客服电话:952555   网址:http://www.5ifund.com  (30)泛华普益基金销售有限公司  注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室  办公地址:成都市金牛区西宸龙湖国际 B 座 12 楼  法定代表人:王建华  联系人:蒋文  客服电话:400-080-3388   网址:www.puyifund.com   (31)北京创金启富基金销售有限公司   注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室   办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室   法定代表人:梁蓉   客服电话:010-66154828   网址:www.5irich.com   (32)上海攀赢基金销售有限公司  注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室  办公地址:上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室  法定代表人:郑新林  联系人:邓琦  客服电话:021-68889082  网址:www.pytz.cn   (33)深圳新华信通基金销售有限公司   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室   办公地址:深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 710-711 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书    法定代表人:戴媛    联系人:张茜    客服电话:400-000-5767    网址:https://www.xintongfund.com    (34)贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    法定代表人:陈成    客服电话:0851-85407888    网址 https://www.gwcaifu.com/    (35)奕丰基金销售有限公司    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1703-04 室    法定代表人:TEO WEE HOWE    联系人:叶健、左琴    客服电话:400-684-0500    网址:www.ifastps.com.cn    (36)泰信财富基金销售有限公司    注册地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表人: 彭浩    联系人:孙小梦    电话:18339217746    客服电话:4000048821    网址:www.taixincf.com    (37)上海华夏财富投资管理有限公司    注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书   办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   法定代表人:毛淮平   联系人:张召鹏   客服电话: 400-817-5666   网址:https://www.amcfortune.com  (38)国金证券股份有限公司  注册地址:成都市东城根上街 95 号  办公地址:成都市东城根上街 95 号  法定代表人:冉云  客户服务电话:95310  公司网站:www.gjzq.com.cn  (39)上海大智慧基金销售有限公司  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元  法定代表人:张俊  联系人:胡芳:13817935928/021-20219988-39069  客服电话:021-20292031  网址:www.wg.com.cn  (40)上海中正达广基金销售有限公司  注册地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室  办公地址:上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室  法定代表人:黄欣  联系人:吴少文  客服电话:4006767523  网址:https://www.zhongzhengfund.com   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构新增为本 基金的代销机构。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书   二、登记机构   名称:山西证券股份有限公司   办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表人:王怡里   董秘:王怡里   联系电话:(0351)8686668   传真:(0351)8686667   客服电话:95573   网址:www.i618.com.cn   三、出具法律意见书的律师事务所   名称:上海源泰律师事务所   办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责人:廖海   电话:(021)51150298   传真:(021)51150398   经办律师:刘佳、黄丽华   联系人:刘佳   四、审计基金财产的会计师事务所  名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  住所:北京市东城区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层  办公地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层  法定代表人:张增刚  电话:010-68085873  经办注册会计师:白银泉、王孟萍  联系人:王孟萍 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书                   第六部分 基金份额的发售    一、基金募集的依据    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金 合同及其他有关规定募集。    本基金募集申请已经中国证监会 2016 年 10 月 14 日证监许可[2016]2343 号 文注册。    二、基金募集情况    本基金募集期为 2016 年 11 月 21 日至 2016 年 12 月 21 日。经会计师事务所 验 资 , 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 , 基 金 募 集 期 共 募 集 数为 6,679 户。其中山西证券股份有限公司的基金从业人员认购份额为 0.00 份 (含募集期利息结转的份额),占比例为 0.00%。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金              更新招募说明书               第七部分 基金合同的生效   一、基金合同的生效   本基金合同于 2016 年 12 月 29 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金 管理人正式开始管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模   基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决,但基金合同另有约定的除外。   法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金               更新招募说明书             第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的开放日及时间   投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券/期货交易所交易时间变 更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。   本基金已于 2017 年 2 月 28 日开放申购和赎回业务。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或 转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金 份额申购、赎回的价格。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行计算; 基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时,申购确认日期在先 的基金份额先赎回,申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 费率; 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。   四、申购与赎回的数额限制   投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单 笔最低限额为人民币1,000元,通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的 规定为准。投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元, 追加申购单笔最低限额为人民币1,000元,通过直销中心柜台申购单笔的具体限 额以基金管理人公告的规定为准。   投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不 受最低申购金额的限制。   投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、 中国证监会另有规定的除外。   单笔赎回不得少于 1,000 份(如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 机构托管的基金余额不足1,000 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托 管的剩余基金份额一次性全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其 他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, 具体请参见相关公告。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的 媒介上刊登公告。   五、申购与赎回的程序 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金               更新招募说明书   投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。   投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成 立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账 则申购不成立。   基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回 款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处 理。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易 的有效性进行确认。本基金登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T 日 提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以 销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金 退还给投资人。   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资者应及时查询。   六、申购费率、赎回费率 适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别 计算。具体如下:   申购金额(含申购费)                 申购费率   M山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                   更新招募说明书   M≥500 万元                   按笔收取,单笔 1000 元   本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用,不列入基金财产。 额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回 费率越低。   本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人 收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的 赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90 天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持 有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于   本基金基金份额的赎回费率具体如下:   持有期限(T)                    赎回费率   T  T≥730天                     0 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书 购费率、赎回费率,并进行公告。   七、申购份额与赎回金额的计算方式   (1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:   ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:   申购费用=固定金额   净申购金额=申购金额-申购费用   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   例一:某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净 值为 1.05 元,则可得到的申购份额为:   净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元   申购费用=50,000-49,261.08=738.92 元   申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份   即:投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值 为 1.05 元,则其可得到 46,915.31 份基金份额。   (2)基金份数的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去, 舍去部分所代表的资产计入基金资产。   采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日基金份额净值为基准进行计算, 计算公式:   赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值   赎回费用=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回费用   赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所 代表的资产计入基金财产。   例二:假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为 10,000 份,但持有时间长短 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书 不同,其中基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回 金额计算如下:                  赎回 1              赎回 2               赎回 3    赎回份额(份,a)     10,000            10,000             10,000 基金份额净值(元, b)     1.100             1.200              1.300    持有时间 T        T<7 天                                天                  天    适用赎回费率(c)     1.5%              0.5%               0    赎回总额(元, d=a*b)    赎回费(e=c*d)    165               60                 0    赎回金额(f=d-e)   10,835            11,940             13,000      八、巨额赎回的认定及处理方式    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎 回。    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 受理的部分赎回申请将被撤销。   延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。   (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额20%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的 赎回申请实施延期办理,对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回 申请按前述条款处理。   (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理 方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。   九、拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式   (一)拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 投资人的申购申请;当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基 金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 基金资产净值。 额持有人利益时。 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、4、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 拒绝或暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。   (二)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;当特定资产占前一估值日基金资产净值 暂停接受基金赎回申请。 基金资产净值。   发生上述情形(第 4 项除外)之一且基金管理人暂停接受基金份额持有人的 赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确 认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分 按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支 付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有 人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。   (三)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告   (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定 媒介上刊登暂停公告。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书   (2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介 上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。   (3)若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确 定公告的增加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日 在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明 确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。   十、基金转换  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换 费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。  十一、基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登 记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组 织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。  十二、基金的转托管  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。  十三、定期定额投资计划  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 额投资计划最低申购金额。  十四、基金的冻结、解冻与其他业务  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。  十五、基金份额的转让  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。  十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或相关公告。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书                 第九部分 基金的投资   一、投资目标   本基金积极通过大类资产的轮动配置,综合运用多种策略,精选具有估值优 势和成长潜力的公司进行投资,在把风险控制到较低水平的前提下,力争为基金 份额持有人创造持续而稳健的超额回报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:   本基金将基金资产的 0%~95%投资于股票资产及存托凭证,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定、基金合同和《托管协议》 约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。   三、投资策略   本基金将采取积极的大类资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将 精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。   本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经 济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素 分析判断决定大类资产配置比例。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书   本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱 动和红利投资作为核心的投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选 个股。   (1)事件驱动策略   事件投资策略是一个系统的体系,通过分析特定事件对上市公司价值和股价 表现的影响,寻求投资机会,获取由该事件带来的收益。可能会对上市公司二级 市场表现有影响的事件范围很广,包括但不限于并购重组、股权激励、业绩超预 期、重要股东投资行为(股东增持)、定向增发等。   本基金将深入研究这些事件,共同构成整体的事件驱动投资策略,未来还有 更多的策略可以不断扩展:   公司并购一般包括收购和兼并。收购一般指一家企业用现金或者有价证券购 买另一家企业的股票或者资产,以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有 权,或对该企业的控制权。兼并指两家或者更多的独立企业,合并组成一家企业, 通常由一家占资金、技术、市场等方面优势的公司吸收一家或者多家公司。并购 是企业迅速拓展生产经营规模,促进资本集中、资源优化配置,实现增长目标的 重要途径。   资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调 整。资产重组是在资产结构上的重大调整,而且往往对公司的运营产生深远的影 响,这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水 平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整,发生资产重组后的公 司,其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变。   本基金将重点关注上市公司并购重组所带来的投资机会,包括已经实施并购 重组及公告并购重组董事会预案的,同时也关注有并购重组预期的上市公司,具 体包括但不限于:①终止重大资产重组的上市公司;②上市公司或控股股东股权 发生变化的;③谋求行业转型或追求外延式增长的上市公司;④大集团公司小上 市公司等公司分析。   本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景,以及并 购重组活动给上市公司带来的协同效应、价值低估和市场份额提升等,包括但不 限于通过并购重组方式实现公司的经营转型、规模扩张、竞争优势和品牌价值提 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 升、效率改善、盈利能力提高等。   综合评估并购重组公司所处行业、并购重组形式、并购重组目的、资产定价、 交易总价值/注入资产评估价值、交易总价值/股票总市值、公司市值、预期盈利 增速、估值等因素,优选行业前景看好、成长性高、价值低估的并购重组公司。   股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形 式。股权激励计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股 东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发 展服务。从公司管理实践来看,股权激励对于改善公司治理结构,降低代理成本、 提升管理效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。本基金将通 过对实施股权激励的公司进行分析,综合考虑公司质地和行权条件,构建组合。   业绩超预期表现为上市公司业绩预告披露的预期净利润和上期相比有较大 幅度的增长,并超出市场一致预期增速,存在基本面超预期投资机会。本基金将 结合上市公司基本面、业绩预告中净利润同比增速和市场一致预期增速进行综合 分析筛选,构建投资组合。   重要股东投资行为包括高管、公司大股东的二级市场增持行为。增持行为一 般表示高管和股东对公司未来股价的看好,二级市场会有所反映。本基金将通过 对增持金额、比例等筛选,构建投资组合。   定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份,进行 直接融资的行为。   上市公司通过定向增发方式融资,进行项目投资、收购资产、发展业务、补 充资金等活动,有利于公司的发展。本基金将通过对定增的定价、规模、类别、 盈利能力等分析,构建投资组合。   除了上述的事件类型外,本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家 战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出 等各类事件,分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响,进一步 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书 选择有投资潜力的标的。   (2)红利投资策略   本基金重点关注具有稳定的分红历史或未来具有较高分红预期的上市公司, 先建立初选库,然后通过深度的个股调研、严格的基本面分析和价值评估再精选 个股,构建投资组合。   我们将按照以下标准进行红利股的选择,满足以下条件之一的股票即可认定 为红利股,构成本基金的红利股票池: 红和股票分红); 年均价(年均价=年成交额/年成交量))处于市场前 50%; 可分配利润)处于市场前 50%;   (3)行业配置   本基金管理人将定期根据行业景气度、行业杠杆、行业动量等定量指标以及 宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析,对各行业的发展前景和投资 价值进行评估、排序,并根据评估结果确定本基金的行业配置。   (4)个股选择   本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息,对上市公司公告重大资产重 组、股权激励、股权变更、重要股东增持业绩预告、定向增发等公告的公司进行 分析研究,通过定性与定量相结合的方式,综合分析其投资价值和成长能力,确 定投资标的股票,构建投资组合。   在投资策略的范畴内,剔除明显不具有投资价值的股票。如 ST 和*ST 的 股票、流动性差的股票以及涉及重大案件和诉讼的股票等。   在初选库的范围内,按照各策略定量和定性的筛选方法,综合评估涉及事件 的股票,另外利用估值指标如市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长率(PEG) 等评估公司的安全边际,利用现金流指标如流动比率、现金充足率和盈利指标如 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 毛利率、净资产收益率(ROE)等来评估当前公司的经营状况和盈利能力,剔除 基本面较差或短期风险过大的标的,构建策略精选组合。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具 和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高 基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币 政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用 分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。   本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合 约,达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性 风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。   本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流 动性风险。   权证投资策略: 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产 增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量 化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根 据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例 限制、信息披露方式等。   四、投资决策流程   本基金主要依据下列因素决定基金资产配置和具体证券的买卖:   (1)国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书   (2)国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;   (3)上市公司的发展状况和跟踪调研结果;   (4)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。   (1)投资决策机制   公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,由基金经理 根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金 日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制,即:   第一级,投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资;   投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,以定期或不定期(会议频 率每月不少于一次)会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。   第二级,投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。   研究部、投资管理部定期或不定期(会议频率双周一次或更多)召开投资- 研究联席会议,研究、交流投资信息,探讨、解决投资业务的有关问题。双周投 资-研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略,以 及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。 基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。   第三级,基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。   (2)投资流程   投资决策委员会定期和不定期召开会议,负责就基金重大战略、资产配置做 出决策。   研究人员根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建初选股票池和策略精 选股票池,就基金的股票、债券、现金比例和个股买卖提出建议。   基金经理小组根据宏观经济和行业发展,提出投资组合的资产配置比例建 议,同时结合股票排序和研究员的报告,形成投资计划提交投资决策委员会,并 根据投资决策委员会的决策,具体实施投资计划。   投资组合方案经投资决策委员会审核后,基金经理向交易部下达具体的投资 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书 指令,交易员根据投资决定书执行指令。   主要包括四项核心功能:风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩 贡献,由绩效评估人员利用相关工具评估。   合规法律部、稽核审计部、风险控制部等内控部门负责内控制度的制定,并 检查执行情况。   五、投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制:   (1)股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%~95%;   (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;   (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;   (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;   (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;   (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的   (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%;   (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;   (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书   (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;   (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;   (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;   (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;   (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;   (18)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: 金资产净值的 10%; 和,不得超过基金资产净值的 95%。   其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 的股票总市值的 20%。   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;   (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进 行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 险、法律风险和操作风险等各种风险;   (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资;   (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致;   (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与 境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;   (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规 定的,从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:   (1)承销证券;   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;   (3)从事承担无限责任的投资;   (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;   (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券;   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;   (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。   六、业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债券指数 收益率*50%   沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编 制而成的成份股指数,沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具 有良好的市场代表性。   中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为 本基金的债券投资业绩比较基准。   如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金              更新招募说明书 比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备 案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。   七、风险收益特征   本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风 险和中高预期收益产品。   八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 额持有人的利益; 人牟取任何不当利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会审议。   侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。   十、基金投资组合报告   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                            更新招募说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。         本投资组合报告所载数据截至 2024 年 06 月 30 日,本报告中财务资料未经 审计。                        投资组合报告                                               占基金总资产的比例 序号 项目                              金额(元)                                                      (%)          其中:股票             23,179,892.49             86.32          其中:债券                            -              -          资产支持证券                           -              -          其中:买断式回购的买                                           -              -          入返售金融资产          银行存款和结算备付金          合计                                               占基金资产净值比例 代码        行业类别                 公允价值(元)                                                      (%) A         农、林、牧、渔业               885,347.00           3.31 B         采矿业                             -                - C         制造业              16,963,368.84             63.42           电力、热力、燃气及水 D                              2,892,259.00          10.81           生产和供应业 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                               更新招募说明书 E     建筑业                               -                     - F     批发和零售业                            -                     -       交通运输、仓储和邮政 G                                       -                     -       业 H     住宿和餐饮业                            -                     -       信息传输、软件和信息 I                            1,854,523.65                6.93       技术服务业 J     金融业                               -                     - K     房地产业                              -                     - L     租赁和商务服务业                          -                     -       科学研究和技术服务 M                              584,394.00                2.18       业       水利、环境和公共设施 N                                       -                     -       管理业       居民服务、修理和其他 O                                       -                     -       服务业 P     教育                                -                     - Q     卫生和社会工作                           -                     - R     文化、体育和娱乐业                         -                     - S     综合                                -                     -       合计                 23,179,892.49                  86.66 本基金报告期末未持有港股通股票。 序                                        公允价值       占基金资产净     股票代码     股票名称       数量(股) 号                                            (元)    值比例(%) 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                               更新招募说明书 本基金本报告期末未持有债券。 本基金本报告期末未持有债券。 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 本基金本报告期末未持有权证。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关政策。 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关政策。 本基金本报告期末未持有国债期货。 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查或编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。   序号       名称                   金额(元) 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。  山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                                        更新招募说明书                       第十部分 基金的业绩     本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未  来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     本基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日,基金业绩数据截至 2024 年 6 月 30  日。  一、 基金净值表现                                                     业绩比                                            业绩比                               净值增                   较基准                     净值增                    较基准          阶段                   长率标                   收益率      ①-③      ②-④                     长率①                    收益率                               准差②                   标准差                                               ③                                                        ④ 月31日                     -23.77%   1.28%        -9.62%   0.67%   -14.15%   0.61% 月31日 月31日 月31日 月31日                     -3.46%    1.47%                                            -3.41%   0.64%                                                             -0.06%    0.83% 月31日 月30日 自基金合同生效日起至          2.19%     1.23%        24.42%   0.57%   -22.23%   0.66% 今(2016年12月29日 -2024年6月30日)  注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益*50%。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 益率变动的比较 注:1、按基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自基金合同生效之日起六个月内 使基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同的有关约定。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。   四、基金财产的保管和处分   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处 分。   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股 指期货、其它投资等资产及负债。   三、估值方法   (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日 的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。   (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的 除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。   (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。   (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。   (5)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;   (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。   (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 估值技术确定公允价值。 值。 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 量公允价值的情况下,按成本估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   四、估值程序 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 定的,从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。   五、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。   本基金合同的当事人应按照以下约定处理:   本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。   (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。   (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。   (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:   (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方;   (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估;   (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失;   (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。   (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告。   (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。   (1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法的第 7 项进行 估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。   (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错 误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资 产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。   六、暂停估值的情形 认后,基金管理人应当暂停估值;   七、基金净值的确认   基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书              第十三部分 基金的收益分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个 月可不进行收益分配; 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基 金份额持有人大会。   四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 不得超过 15 个工作日。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书              第十四部分 基金费用与税收   一、基金费用的种类 监会另有规定的除外; 费用。   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下:   H=E×1.20 %÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基 金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下:   H=E×0.20%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托 管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。   上述“一、基金费用的种类中第 3~9 项费用”,根据有关法规及相应协议 规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用: 基金财产的损失; 目。      四、实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金              更新招募说明书             第十五部分 基金的会计与审计   一、基金会计政策 集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个 会计年度; 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 并以书面方式确认。   二、基金的年度审计 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换会计师事务所需按《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书              第十六部分 基金的信息披露   一、基金的信息披露   本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。   二、信息披露义务人   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。   本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信 息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证 基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息 资料。   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。   同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不 同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书   五、公开披露的基金信息   公开披露的基金信息包括:   (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明 确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。   (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。   基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与 更新基金产品资料概要。   基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要, 并登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理 人至少每年更新一次。   基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料 概要。   (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于规定媒介和网站上。   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介和网站上登 载《基金合同》生效公告。   《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在规定网站披露 半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 资产组合季度报告)   基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载于规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。   基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。   基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。   本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。   基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在按规定 2 日内编制临时报 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 告书,并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件:   (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;   (2)《基金合同》终止、基金清算;   (3)转换基金运作方式、基金合并;   (4)更换基金管理人、基金托管人;   (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;   (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;   (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人;   (8)基金募集期延长或提前结束募集;   (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动;   (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百 分之三十;   (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;   (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;   (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;   (14)基金收益分配事项;   (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更;   (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;   (17)基金改聘会计师事务所; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书   (18)更换基金份额登记机构;   (19)本基金开始办理申购、赎回;   (20)本基金发生巨额赎回并延期办理;   (21)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;   (22)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;   (23)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大 事项时;   (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。   基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件 中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策 和投资目标等。   本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。   本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指 定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法律法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。   基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。   基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。   基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介,披露信息,并 且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。   基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产 中列支。   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。   七、信息披露文件的存放与查阅   依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,以供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延迟信息披露的情形:   当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 业时; 资产价值时; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书                第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会审议。   基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务 所进行审计并披露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户 的赎回申请并支付赎回款项。 换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一工作 日主袋账户总份额的 10%认定。 账户沿用原基金代码,侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称应以 “基金简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定,同时主袋账户份额的名 称增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后,应取消主袋账户份 额名称中的 M 标识。   三、实施侧袋机制期间的基金投资及业绩 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书   侧袋机制实施期间,本招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。   基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。   基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时,应当就前述情况进行充分的 解释说明,避免引起投资者误解。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。   侧袋机制启用当日,基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割,与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作 为一个整体,不能仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间,基金管理人应对侧袋账户单独设置账套,实行独立核算。 如果本基金同时存在多个侧袋账户,不同侧袋账户应分开进行核算。侧袋账户的 会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。   五、实施侧袋账户期间的基金费用 为基数计提。 资产变现后方可列支。 的咨询、审计费用等由基金管理人承担。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 当按照基金份额持有人利益最大化原则,将特定资产予以处置变现,及时向侧袋 账户份额持有人支付对应变现款项。   侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息披露   在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。   基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进 行披露,包括但不限于:   (1)侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息;   (2)侧袋账户的初始资产、初始负债;   (3)特定资产的名称、代码、发行人等基本信息;   (4)报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况 及其他与特定资产状况相关的信息;   (5)可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考 区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书 对特定资产最终变现价格的承诺;   (6)可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。   八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的 部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理 人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额 持有人大会审议。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书                第十八部分 风险揭示   一、风险揭示   (一)市场风险   证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在 风险,主要包括:   货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影 响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时 直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受 到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。   上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等 都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。   (二)信用风险   指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资其他基金份额所投资的债 券违约,导致基金资产损失。   (三)流动性风险 赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回 可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金        更新招募说明书   侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确 定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。   实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特 定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值 及变化情况。   (四)管理风险   在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段 和管理技术等对基金收益水平存在影响。   (五)操作或技术风险   指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、IT 系统故障等风险。   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书 等。   (六)合规性风险   指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。   (七)本基金特有的风险 股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则, 实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此 会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 备一些特有的风险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险。   股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行 情时,股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采 用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制 平仓,可能给投资带来重大损失。 短 12 个月的锁定期,即在最短 12 个月的期限内,本基金持有的非公开发行股票 不能转让变现。受证券市场不可控因素的影响,本基金投资的非公开发行股票在 可流通后可能发生亏损的风险;2)如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票 的初始成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,本基金基金份额净值 可能由于估值方法的原因偏离所持有股票的收盘价所对应的净值;3)由于非公 开发行股票缺乏流动性,当市场波动导致本基金被动超过合同规定的投资比例 时,管理人只能在锁定期结束后进行相应调整。 人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险;2)与资产支持证券相 关的风险。包括资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风 险等与资产支持证券相关的风险。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   基金资产可投资于存托凭证,会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭 证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险,包括但不限于创新企业业务持 续能力和盈利能力等经营风险,存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在 法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭 证持有人的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可 能引发的风险;存托凭证退市的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及受 境外市场影响交易价格大幅波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;已 在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的 风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。   (八)其他风险   战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。   金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。   二、声明 理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书     第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 自表决通过之日起生效,并自决议生效后按规定在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 基金托管人承接的;   三、基金财产的清算 内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作清算报告; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书;   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。   (7)对基金财产进行分配; 算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书             第二十部分 基金合同的内容摘要   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务   (一)基金管理人的权利与义务 括但不限于:   (1)依法募集资金;   (2)自《基金合同》生效日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并 管理基金财产;   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用;   (4)销售基金份额;   (5)按规定召集基金份额持有人大会;   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益;   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用;   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 请;   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 供服务的外部机构;   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则;   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于:   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;   (2)办理基金备案手续;   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产;   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产;   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资;   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;   (7)依法接受基金托管人的监督;   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购、赎回的价格;   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;   (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务;   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露;   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 人分配基金收益;   (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;   (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 20 年以上;   (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;   (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配;   (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人;   (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;   (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿;   (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任;   (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;   (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;   (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;   (26)建立并保存基金份额持有人名册;   (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   (二)基金托管人的权利与义务 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 括但不限于:   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产;   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用;   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;   (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货交易账户、资金账户 等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于:   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财 产;   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;   (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所 需的其他账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投 资指令,及时办理清算、交割事宜;   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及《托管协议》及 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露, 审计、法律等外部专业顾问提供的除外;   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格;   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;   (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施;   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以 上;   (12)建立并保存基金份额持有人名册;   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项;   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;   (16)按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人 的投资运作;   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配;   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人;   (19)因违反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔 偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿;   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   (三)基金份额持有人的权利和义务 利包括但不限于:   (1)分享基金财产收益;   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;   (3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权;   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;   (7)监督基金管理人的投资运作;   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁;   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于:   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》以及基金管理人按照 规定就本基金发布的相关公告等信息披露文件;   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任;   (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;   (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;   (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。   若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规 为准。   (一)召开事由 定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:   (1)终止《基金合同》;   (2)更换基金管理人;   (3)更换基金托管人;   (4)转换基金运作方式;   (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;   (6)变更基金类别;   (7)本基金与其他基金的合并;   (8)变更基金投资目标、范围或策略;   (9)变更基金份额持有人大会程序;   (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;   (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会;   (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;   (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改,不需召开基金份额持有人大会:   (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;   (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低赎回费率;   (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;   (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;   (5)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益 的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会 许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托 管等业务规则;   (6)在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益 的前提下,基金推出新业务或服务;   (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。   (二)会议召集人及召集方式 同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 益登记日。   (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:   (1)会议召开的时间、地点和会议形式;   (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;   (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;   (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点;   (5)会务常设联系人姓名及联系电话;   (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;   (7)召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决 意见的计票效力。   (四)基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监 管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:   (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符;   (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:   (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告;   (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;   (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);   (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 第 2 款第(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日 基金份额总数的三分之一(含三分之一)。   (五)议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   (1)现场开会   在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定 和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作 为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。   (2)通讯开会   在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书 机关监督下形成决议。   (六)表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决 议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   (七)计票   (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。   (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。   (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。   在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。   (八)生效与公告   基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 2 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过 条件之日。   基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。   (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 基金份额 10%以上(含 10%); 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分 之一); 于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与 或授 权他人参与基金份额持有人大会投票; (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人; 之一以上(含二分之一)通过; 分之二以上(含三分之二)通过。   侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。   (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。   三、基金收益分配原则 每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配; 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基 金份额持有人大会。   四、基金的费用与税收   (一)基金费用的种类 监会另有规定的除外; 费用。   (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下:   H=E×1.20%÷当年天数 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书      H 为每日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和 基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下:      H=E×0.20%÷当年天数      H 为每日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金 托管人双方核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支 付日支付。      上述“(一)基金费用的种类中第 3~9 项费用”,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。      (三)不列入基金费用的项目      下列费用不列入基金费用: 基金财产的损失; 目。   (四)实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见招募说明书的规定。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   (五)基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。   五、基金财产的投资方向和投资限制   (一)投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为:   本基金将基金资产的 0%~95%投资于股票资产及存托凭证,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定、基金合同和《托管协议》 约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。   (二)投资策略   本基金将采取积极的大类资产配置策略,注重风险与收益的平衡。本基金将 精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。   本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经 济、国家财政政策、货币政策、企业盈利、市场估值以及市场流动性等方面因素 分析判断决定大类资产配置比例。   本基金将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线,以事件驱 动和红利投资作为核心的投资策略,通过对上市公司各类事件的深入分析来精选 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 个股。   (1)事件驱动策略   事件投资策略是一个系统的体系,通过分析特定事件对上市公司价值和股价 表现的影响,寻求投资机会,获取由该事件带来的收益。可能会对上市公司二级 市场表现有影响的事件范围很广,包括但不限于并购重组、股权激励、业绩超预 期、重要股东投资行为(股东增持)、定向增发等。   本基金将深入研究这些事件,共同构成整体的事件驱动投资策略,未来还有 更多的策略可以不断扩展:   公司并购一般包括收购和兼并。收购一般指一家企业用现金或者有价证券购 买另一家企业的股票或者资产,以获得对该企业的全部资产或者某项资产的所有 权,或对该企业的控制权。兼并指两家或者更多的独立企业,合并组成一家企业, 通常由一家占资金、技术、市场等方面优势的公司吸收一家或者多家公司。并购 是企业迅速拓展生产经营规模,促进资本集中、资源优化配置,实现增长目标的 重要途径。   资产重组是指企业与其他主体在资产、负债或所有者权益诸项目之间的调 整。资产重组是在资产结构上的重大调整,而且往往对公司的运营产生深远的影 响,这些影响包括生产效率的提高、生产成本的降低、渠道的整合、公司管理水 平的提升等等多个方面。由于资产结构和运营模式的调整,发生资产重组后的公 司,其未来的估值水平会与之前的估值发生明显的改变。   本基金将重点关注上市公司并购重组所带来的投资机会,包括已经实施并购 重组及公告并购重组董事会预案的,同时也关注有并购重组预期的上市公司,具 体包括但不限于:①终止重大资产重组的上市公司;②上市公司或控股股东股权 发生变化的;③谋求行业转型或追求外延式增长的上市公司;④大集团公司小上 市公司等公司分析。   本基金将通过深入的研究,综合评估并购重组企业的行业增长前景,以及并 购重组活动给上市公司带来的协同效应、价值低估和市场份额提升等,包括但不 限于通过并购重组方式实现公司的经营转型、规模扩张、竞争优势和品牌价值提 升、效率改善、盈利能力提高等。   综合评估并购重组公司所处行业、并购重组形式、并购重组目的、资产定价、 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 交易总价值/注入资产评估价值、交易总价值/股票总市值、公司市值、预期盈利 增速、估值等因素,优选行业前景看好、成长性高、价值低估的并购重组公司。   股权激励包括股票期权﹑员工持股计划和管理层收购等多种不同的表现形 式。股权激励计划以股权形式给予企业经营者一定的经济权利,使他们能够以股 东的身份参与企业决策﹑分享利润﹑承担风险,从而勤勉尽责地为公司的长期发 展服务。从公司管理实践来看,股权激励对于改善公司治理结构,降低代理成本、 提升管理效率,增强公司凝聚力和市场竞争力起到非常积极的作用。本基金将通 过对实施股权激励的公司进行分析,综合考虑公司质地和行权条件,构建组合。   业绩超预期表现为上市公司业绩预告披露的预期净利润和上期相比有较大 幅度的增长,并超出市场一致预期增速,存在基本面超预期投资机会。本基金将 结合上市公司基本面、业绩预告中净利润同比增速和市场一致预期增速进行综合 分析筛选,构建投资组合。   重要股东投资行为包括高管、公司大股东的二级市场增持行为。增持行为一 般表示高管和股东对公司未来股价的看好,二级市场会有所反映。本基金将通过 对增持金额、比例等筛选,构建投资组合。   定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份,进行 直接融资的行为。   上市公司通过定向增发方式融资,进行项目投资、收购资产、发展业务、补 充资金等活动,有利于公司的发展。本基金将通过对定增的定价、规模、类别、 盈利能力等分析,构建投资组合。   除了上述的事件类型外,本基金也会紧密跟踪诸如行业重大事项发布、国家 战略导向、公司重大合同签订、公司管理层人员变动、公司新产品的研发或推出 等各类事件,分析研究这些事件对公司价值和未来发展可能产生的影响,进一步 选择有投资潜力的标的。   (2)红利投资策略 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书   本基金重点关注具有稳定的分红历史或未来具有较高分红预期的上市公司, 先建立初选库,然后通过深度的个股调研、严格的基本面分析和价值评估再精选 个股,构建投资组合。   我们将按照以下标准进行红利股的选择,满足以下条件之一的股票即可认定 为红利股,构成本基金的红利股票池: 红和股票分红); 年均价(年均价=年成交额/年成交量))处于市场前 50%; 可分配利润)处于市场前 50%;   (3)行业配置   本基金管理人将定期根据行业景气度、行业杠杆、行业动量等定量指标以及 宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析,对各行业的发展前景和投资 价值进行评估、排序,并根据评估结果确定本基金的行业配置。   (4)个股选择   本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息,对上市公司公告重大资产重 组、股权激励、股权变更、重要股东增持业绩预告、定向增发等公告的公司进行 分析研究,通过定性与定量相结合的方式,综合分析其投资价值和成长能力,确 定投资标的股票,构建投资组合。   在投资策略的范畴内,剔除明显不具有投资价值的股票。如 ST 和*ST 的 股票、流动性差的股票以及涉及重大案件和诉讼的股票等。   在初选库的范围内,按照各策略定量和定性的筛选方法,综合评估涉及事件 的股票,另外利用估值指标如市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长率(PEG) 等评估公司的安全边际,利用现金流指标如流动比率、现金充足率和盈利指标如 毛利率、净资产收益率(ROE)等来评估当前公司的经营状况和盈利能力,剔除 基本面较差或短期风险过大的标的,构建策略精选组合。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。   本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具 和资产支持证券,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高 基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币 政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用 分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。   本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合 约,达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性 风险,利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。   本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流 动性风险。   权证投资策略: 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产 增值、控制下跌风险。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量 化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,力求稳健的投资收益。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根 据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例 限制、信息披露方式等。   (1)投资决策依据   国内外宏观经济环境及其对中国证券市场的影响;   国家货币政策、产业政策以及证券市场政策;   上市公司的发展状况和跟踪调研结果;   国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书   (2)投资决策程序   公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,由基金经理 根据投资决策委员会的授权具体承担基金管理工作。投资总监负责监督管理基金 日常投资活动。公司投资决策机制为分级授权机制,即:   第一级,投资决策委员会。审定基金经理的投资组合配置提案和重点投资。   投资决策委员会是公司基金投资的最高决策机构,以定期或不定期(会议频 率每月不少于一次)会议的形式讨论和决定基金投资的重大问题。   第二级,投资研究联席会议。确定投资组合配置提案。   研究部、投资管理部定期或不定期(会议频率双周一次或更多)召开投资- 研究联席会议,研究、交流投资信息,探讨、解决投资业务的有关问题。双周投 资-研究联席会议就研究部提交的全市场模拟组合与配置、宏观及行业策略,以 及研究员提交的各行业模拟组合、三级股票池、重点投资品种等进行充分讨论。 基金经理根据联席会议的成果及自身判断确定投资组合配置提案。   第三级,基金经理。在各自的权限内执行和优化组合配置方案。   (三)投资限制   基金的投资组合应遵循以下限制:   (1)股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%~95%;   (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;   (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;   (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;   (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书   (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的   (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%;   (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;   (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的   (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;   (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;   (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持 证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准, 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;   (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;   (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;   (18)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: 金资产净值的 10%; 和,不得超过基金资产净值的 95%。   其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 的股票总市值的 20%。   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例; 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;   (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进 行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险;   (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资;   (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致;   (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与 境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;   (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规 定的,从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开 始。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程 序后,则本基金投资不再受相关限制。   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:   (1)承销证券;   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;   (3)从事承担无限责任的投资;   (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;   (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人 发行的股票或者债券;   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;   (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法 规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上 的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定 执行。   六、基金资产估值   (一)估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书 规定需要对外披露基金净值的非交易日。   (二)估值对象   基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股 指期货、其它投资等资产及负债。   (三)估值方法   (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日 的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机 构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格。   (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有规定的 除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体 估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。   (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济 环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。   (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。   (5)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;   (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。   (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 估值技术确定公允价值。 值。 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 量公允价值的情况下,按成本估值。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   (四)估值程序 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人对外公布。   七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算   (一)《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 并自决议通过之日起生效,并自决议生效后按规定在规定媒介公告。   (二)《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 金托管人承接的;   (三)基金财产的清算 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;   (3)对基金财产进行估值和变现; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书   (4)制作清算报告;   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书;   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。   (7)对基金财产进行分配; 保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。   (四)清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   (五)基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   (六)基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。   (七)基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,各方当事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均 有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员 会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲 裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书   《基金合同》受中国法律管辖。   九、基金合同的效力   《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系 的法律文件。 或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并经中国证监会书面确认后生效。 会备案并公告之日止。 持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 机构的办公场所和营业场所查阅。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金              更新招募说明书           第二十一部分 基金托管协议的内容摘要   一、托管协议当事人   (一)基金管理人   名称:山西证券股份有限公司(简称:山西证券)   住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表人:王怡里   成立时间:1988 年 7 月 28 日   批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复【1988】315 号   基金管理业务批准文号:证监许可字[2014]319 号文   经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介 绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。   注册资本:人民币 35.8977 亿元   组织形式:股份有限公司   存续期间:持续经营   (二)基金托管人   名称:中国银行股份有限公司   住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表人:刘连舸   成立时间:1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号   组织形式:股份有限公司   注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整   经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券; 从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保险箱服务;外汇 存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的 承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书 币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外 汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、 见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法 律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行 当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业 代理(有效期至 2015 年 8 月 15 日)。   存续期间:持续经营   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用 相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行 监督,对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。   本基金将基金资产的 0%~95%投资于股票资产及存托凭证,每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当 程序后,可对上述资产配置比例进行调整。   (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:   (1)股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0~95%; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书   (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;   (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 15%;   (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;   (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;   (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的   (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%;   (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;   (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的   (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;   (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;   (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;   (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书   (17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;   (18)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制: 金资产净值的 10%; 和,不得超过基金资产净值的 95%。   其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 的股票总市值的 20%。   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例; 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;   (19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进 行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风 险、法律风险和操作风险等各种风险;   (20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资;   (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致;本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的 其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所导致的风险或损失;   (22)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;   (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   基金托管人对第(4)、(5)、(6)、(8)、(11)条款的比例监督仅限 于本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的基金。   本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估 值、交割等事宜另行具体协商。   如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金 投资不再受相关限制。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   除第(2)、(14)、(20)、(21)项外,因证券市场或期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另 有规定的,从其规定。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   (三)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行复核。   (四)基金托管人在上述第(一)、(二)、(三)款的监督和核查中发现 基金管理人违反上述约定的,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 及时核对确认并以书面形式对基金托管人回函并改正。在限期内,基金托管人有 权随时对提示事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限 期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。   (五)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》 及本协议的规定,应当拒绝执行,并及时提示基金管理人,并依照法律法规的规 定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的 指令违反法律法规《基金合同》、及本协议约定的,应当及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。   (六)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限 于:在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。   (七)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会 计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召 开基金份额持有人大会审议。   基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制的具体规则依照相关 法律法规的规定和基金合同的约定执行。   三、基金管理人对基金托管人的业务核查   (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复 基金管理人并改正。   (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨 碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。   四、基金财产的保管   (一)基金财产保管的原则 律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任 何财产。 投资所需账户,基金管理人应提供必要的协助。 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独 立。 《基金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。   (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账 基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定 的,由基金管理人在法定期限内聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对基 金进行验资并出具验资报告,验资机构需在验资报告中对发起资金提供方及其持 有份额进行专门说明。基金管理人应不迟于基金成立当日向基金托管人提供注册 会计师事务所正式出具的验资报告及基金管理人出具的加盖公章的成立公告。 账户,并确保转入的资金与验资确认金额一致。在基金托管人确认本基金资产划 入托管专户后,基金托管人正式承担托管职责。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 人按《基金合同》的约定及法律法规的相关规定办理退款事宜,基金托管人应充 分协助。   (三)基金的银行账户的开设和管理 行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货 币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款, 均需通过本基金的银行账户进行。 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 定。   (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理   基金管理人以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开 立存款账户,基金托管人负责该账户银行日常管理及银行预留印鉴的保管和使 用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管 人提供开户或账户变更所需的相关资料。   (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务以外的活动。 备付金账户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限责任公司的规定执行。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵 守上述关于账户开设、使用的规定。   (六)债券托管专户的开设和管理   基金合同生效后,根据有关规定向中国人民银行报备后,基金管理人负责以 本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金 进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开 设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的 清算。   (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管   基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责 妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。   (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管   基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的 重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金 管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。对于无法取 得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同复 印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。重大合同由基 金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 20 年。   五、基金资产净值计算和会计核算   (一)基金资产净值的计算和复核 计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露 的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个 开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发 送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式 将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 复核与基金会计账目的核对同时进行。 公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映 公允价值的价格估值。 法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双 方应及时进行协商和纠正。 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以 纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的 净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数 据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述 错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人 已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得 利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双 方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予 以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。   (二)基金会计核算 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金            更新招募说明书   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方 各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处 理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。   基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存 在不符,双方应及时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制,应于每月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,招募说明书的信 息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新招募说明书并登载在 规定网站上。招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次; 基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。季度报告应在每个季度结束 之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内将季度报 告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上;中期报告在 会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内将中期 报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上;年度报告 在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内将年度报告登 载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金合同生效不 足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。   基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基 金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金 托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管 人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应 在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书 方式进行。   基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的 复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人 不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制 的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。   六、基金份额持有人名册的保管   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基 金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 20 年。 如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。   在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料 送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整 性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其 他用途,并应遵守保密义务。   七、争议解决方式   因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会进行仲裁,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托管协议双方当事人均有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职 责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护 基金份额持有人的合法权益。   本协议受中国法律管辖。   八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算   (一)本托管协议的变更程序   本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金           更新招募说明书 新托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报 中国证监会备案。   (二)基金托管协议终止出现的情形 他基金托管人接管基金资产; 他基金管理人接管基金管理权;   (三)基金财产的清算   (1)自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日成立清算小组,基金 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。   (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。   (3)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清 算。基金财产清算程序主要包括:   (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;   (3)对基金财产进行估值和变现;   (4)制作清算报告;   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书;   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;   (7)对基金财产进行分配;   (8)基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金             更新招募说明书 结算保证金相关规定等客观因素,清算期限可相应延长。   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金          更新招募说明书           第二十二部分 对基金份额持有人的服务   基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基 金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:   (一)电子对账单寄送   投资者可以通过本公司客服电话、电子邮件、短信等通道定制对账单服务。 本公司在获得准确手机号码、电子邮箱的前提下,为已定制账单服务的投资者提 供电子对账单。   基金管理人为季度内有要交易的基金份额持有人提供季度电子对账单。投资 者登记个人电子邮箱信息后,可定制季度、半年度和年度电子账单。电子对账单 在每季、半年、年度结束后 15 个工作日内向基金持有人指定电子信箱发送。   由于投资者提供的电子邮箱不详等原因,造成对账单无法按时准确送达,请 及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账 单,敬请拨打客服热线。   (二)基金间转换服务   本基金暂不支持基金转换业务,但是基金管理人可以根据相关法律法规以及 本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业 务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律 法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。   (三)信息定制服务   在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、 客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统 原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人 将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制 的信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。   (四)资讯服务   投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务 等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                           更新招募说明书   客户服务电话:95573   公司网址:www.i618.com.cn   公募基金业务网址:http://publiclyfund.sxzq.com:8000/   (五)客户投诉处理   投资者可以拨打代销机构和本公司客户服务中心电话投诉代销机构或直销 机构的人员和服务。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                        更新招募说明书               第二十三部分 其他应披露的事项      以下信息披露事项已通过《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站以 及基金管理人的公募基金业务网站(http://publiclyfund.sxzq.com:8000/)进行公开 披露。 序号         公告事项                 法定披露方式       法定披露日期      山西证券策略精选灵活配置混      报告      山西证券股份有限公司关于华      源证券股份有限公司承接北京      中植基金销售有限公司公募基      金代销业务的公告      山西证券策略精选灵活配置混      季度报告      山西证券股份有限公司关于山      西证券策略精选灵活配置混合      人大会表决结果暨决议生效的      公告      山西证券策略精选灵活配置混      合型证券投资基金基金产品资      料概要更新(2024 年第二次更      新)      山西证券策略精选灵活配置混      概要更新      山西证券股份有限公司关于以      通讯方式召开山西证券策略精      金基金份额持有人大会的第二      次提示性公告      山西证券股份有限公司关于以      通讯方式召开山西证券策略精      金基金份额持有人大会的第一      次提示性公告      山西证券股份有限公司关于以      通讯方式召开山西证券策略精      选灵活配置混合型证券投资基      金基金份额持有人大会的公告      山西证券策略精选灵活配置混      季度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书      山西证券股份有限公司关于新      售机构的公告      山西证券策略精选灵活配置混      报告      山西证券股份有限公司关于旗      申购补差费率优惠的公告      山西证券策略精选灵活配置混      季度报告      山西证券股份有限公司关于新      为销售机构的公告      山西证券股份有限公司关于新      司为销售机构的公告      山西证券股份有限公司关于新      销机构的公告      山西证券策略精选灵活配置混      更新(2023 年第 3 号)      山西证券策略精选灵活配置混      料概要更新      山西证券策略精选灵活配置混      合型证券投资基金更新招募说      明书和产品资料概要的提示性      公告      山西证券策略精选灵活配置混      更公告      山西证券策略精选灵活配置混      季度报告      山西证券股份有限公司关于旗      的公告      山西证券策略精选灵活配置混      报告      山西证券股份有限公司关于新      为代销机构的公告      山西证券股份有限公司关于调      低旗下部分基金费率并修订基 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                    更新招募说明书      金合同的公告      山西证券策略精选灵活配置混      (2023 年 7 月修订)      山西证券策略精选灵活配置混      更新(2023 年第 2 号)      山西证券策略精选灵活配置混      (2023 年 7 月修订)      山西证券策略精选灵活配置混      料概要更新      山西证券策略精选灵活配置混      季度报告      山西证券股份有限公司关于新      销机构的公告      山西证券策略精选灵活配置混      料概要更新      山西证券策略精选灵活配置混      更新(2023 年第 1 号) 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金         更新招募说明书        第二十四部分     招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,投资人可在办公时间查阅;投资人在支付工本费后,可在合理时间内 取得上述文件复制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件, 基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资人还可以直接登录基金管理人的网站查阅和下载招募说明书。 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金                 更新招募说明书                第二十五部分 备查文件   以下备查文件存放在基金管理人的住所,在办公时间可供免费查阅。   (一)中国证监会准予山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集 的文件   (二)《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》   (三)《山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》   (四)基金管理人业务资格批件、营业执照   (五)基金托管人业务资格批件、营业执照   (六)关于申请募集注册山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金之 法律意见书   (七)中国证监会要求的其他文件   查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。                               山西证券股份有限公司

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